опцион колл

Продажа колл-опциона на бирже Deribit: пошаговое руководство

Если у вас есть криптовалюта, например, эфир (ETH), и вы хотите продать его по определённой цене в будущем, вы можете использовать колл-опционы для заработка. Разберем, как это работает на примере.

Что такое колл-опцион?

Колл-опцион — это финансовый инструмент, который позволяет продать актив по заранее установленной цене (страйк) до определённой даты (экспирации). Продавая такой опцион, вы получаете премию независимо от того, достигнет ли цена актива страйка или нет.

Пример: 1 эфир (ETH)

1. Ваш актив: у вас есть 1 эфир. Его текущая цена — $2,600.

2. Цель продажи: вы хотите продать эфир за $3,500.

3. Действия: вместо того, чтобы просто ждать повышения цены, вы продаёте колл-опцион со страйком $3,500 и экспирацией, например, 25 марта.

4. Доход: за продажу опциона вы получаете премию в $60. Эти деньги вы получаете сразу.

Два возможных сценария

1. Цена не достигает $3,500

Если цена эфира не превысит $3,500 к моменту экспирации, вы сохраняете эфир и получаете премию $60. После экспирации вы можете продать новый опцион и повторять процесс.

( Читать дальше )

Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 

Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз. 

С это целью был куплен диагональный колл спред:

-3× QQQ 483C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

Примерный профиль на момент открытия позиции:



Если коротко, план был следующий:

— если идём вверх, в зависимости от скорости движения прекрываем часть или всю позицию в ноль или небольшой минус, который компенсируется плюсом по фьючерсу 

— топчемся на месте: даём тэте делать своё дело

— идем вниз (что собственно и произошло): при движении ниже страйка проданного колла он откупался и сразу продавался следующий. Таким образом был откуплен 483 и за ним продан и позже откуплен 480.

На ночь ушёл c:

-3× QQQ 477C 7/19/24
3× QQQ 500C 1/17/25

С примерным профилем:

( Читать дальше )

Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent. 

Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).

Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.

И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.

Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.

( Читать дальше )

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1ZA3v...

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПУСТИТЬ НАШ НОВЫЙ КУРС ПО ОПЦИОНАМ мы опубликуем серию интересных материалов по опционной торговле. Сегодня предлагаем первый выпуск из этой серии на основе опыта американских трейдеров. Его нельзя перенести автоматически на нашу реальность, потому будут наши комментарии. Но те инструменты, которые торгуются сейчас на МБ, позволяют иногда торговать более эффективно даже при более низкой ликвидности чем на американских биржах.

Это гугл-перевод, мы его подредактировали, но возможны различные варианты перевода. Если вы найдете неточности или спорные моменты, то мы готовы обсуждать это.

Автор пишет вполне очевидные вещи про преимущества опционов, но сейчас мы увидим что и на МБ можно так торговать и даже более эффективно. Суть стратегии в том что автор предлагает использовать опционы глубоко в деньгах как замену акции.

Тут еще раз выделены преимущества опционов — огромное плечо при ограниченных рисках. И в конце автор предлагает два правила для такой стратегии

( Читать дальше )

Инвест-идея по компании Archer Daniels Midland. #ADM

Компания Archer Daniels Midland предлагает пищевые ингредиенты, корма и кормовые ингредиенты, биотопливо и другие продукты. ADM превращает натуральные продукты в полный набор ингредиентов и ароматизаторов для продуктов питания и напитков, пищевых добавок, кормов для домашних животных и скота и т.д. Была основана в 1902 году, штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Текущая(16.04.21)цена 59.12 компания даст отчет 27 апреля до открытия рынка. Мои расчеты говорят — что отчет будет лучше средний рыночных ожиданий.

EPS — 1.1 my против средних ожиданий 0.98
Revenue — 16650 my VS 16280 консенсус
Проведя анализ предыдущих пре-ростов к отчету, ожидаю что даже позитивный отчет не позволит бумаге укрепиться выше 2% от текущих цен.
Таким образом и собираю конструкцию из опционов:
тикер:

( Читать дальше )

Нервы в 79 ниКОЛае вчера не выдержали, наш юный друг вышел 40К контрактами в среднем по 25 рублей.


Напоминаю, что цену входу он задирал сам же от 160 до 250, то есть средняя премия, по примерным расчетам, вышла в районе 200. Сохранил 1 лям из 8-и. В том, что это физик, сомнений теперь нет, по открытым позициям видно изменение в соответствующей колонке. Что интересно, у нас есть еще 10K по 79 Путу, видимо некий /а может даже и он самый/ господин строит себе Гатсы, уменьшая потери от сдувания Теты.

( Читать дальше )

На СЛ есть целое сообщество любителей дивидендных акций. В том числе и тех кто на пенсию пораньше собрался. Дивы неустойчивы: неизвестен ни размер и будут ли вообще. 
Про проданные покрытые опционы колл постов в разы меньше. Но они устойчиво принесут денежный поток, о котором так пекутся любители дивов, причем, если хочешь, раз в неделю (!) (Ri, Si, Газпр, Сбер). Прикидка показывает, что коллы дают где-то 15% годовых. В чем тут дело? Что за дискриминация проданных покрытых коллов?

Я конечно не силен в волнах Эллиота, но тут, на мой взгляд, явно строится 5 волна. Впереди сопротивление на 115000, закрепится бы выше и припарковать завтра свои опционы. Думаю получится, так как физиков в шортах почти в два раза больше чем в покупках, топливо есть.
Попутного тренда !i!

Возможно ли исполнение опциона кол вне денег? К примеру я обладаю информацией или просто предполагаю, что завтра произойдет поглощение компании и цена ее акций существенно вырастет, могу ли я исполнить свой опцион кол  вне денег сегодня ?